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世界计量经济学会2021计量经济学与统计学亚洲暑期学校系列课程——Yoon-Jae Whang教授篇

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发布时间:2021-07-16 来源: 浏览:

世界计量经济学会“计量经济学与统计学亚洲暑期学校”邀请著名专家进行计量经济学与统计学领域的理论前沿分享,为拓宽国际学术视野和提高创新研究能力,打造真正对接国际的学术交流平台,推动计量经济学与统计学在亚太地区的发展贡献力量。

来自首尔国立大学的著名计量经济学家Yoon-Jae Whang教授分别于7月13日、7月16日两天下午为同学们讲授了题为“Econometric Analysis of Stochastic Dominance(随机占优的计量经济学分析)”的系列课程。Yoon-Jae Whang教授毕业于世界著名大学耶鲁大学,师从国际著名计量经济学家Donald W. K. Andrews教授以及Peter C. B. Phillips教授。Yoon-Jae Whang教授是韩国经济协会副主席(Vice president, the Korean Economic Association)、首尔国立大学计量经济学中心主任。此外,Yoon-Jae Whang教授还是世界著名期刊Econometric Theory的联合主编,以及Journal of Econometrics、Econometric Reviews、Journal of Econometric Methods的副主编,并兼任多个著名期刊的主编以及编委会成员。Yoon-Jae Whang教授曾先后获得过Multa Scripsit计量经济学理论奖、Maekyung经济学家奖和Dasan经济学奖等诸多国际奖项。Yoon-Jae Whang教授的主要研究方向是计量经济学理论、金融计量经济学和应用计量经济学。他目前的研究课题包括计量经济学中的非参数和半参数方法,以及随机支配和函数不等式的推论。


Yoon-Jae Whang教授线上授课


随机占优(Stochastic dominance,简称SD)这一概念首先出现在决策理论和决策分析;随着随机占优理论探索的加深,SD已经在在包括经济、金融、保险、医学和统计在内的各个领域均有广泛的应用。一般来讲,SD规则是基于预期效用范式,给出了不依赖于特定效用函数的前景的部分排序,同时也不需要对前景的分布进行限制性的参数假设。随机优势关系对应于非参数分布函数(泛函)之间的一个不等式约束。基于SD的统计推理不仅复杂,而且繁杂;由于随机优势的概念本身在不同的情况下有许多变体,均需要单独的推理程序。

在第一节课上,Yoon-Jae Whang教授首先以SD应用为导向系统地梳理了SD的相关概念;然后侧重介绍了针对各类SD的假设检验方法,包括经典的检验方法和提升功效(Power)的检验方法。

第二节课上,Yoon-Jae Whang教授介绍了随机单调性,并把随机占优拓展到了条件随机占优,并为同学们梳理了SD相关理论的文献脉络,涵盖了SD在经济学和金融学的最新发展和应用。最后,Yoon-Jae Whang教授讲解了随机占优理论的一些拓展,例如多元随机占优理论、几乎随机占优理论(Almost Stochastic Dominance)、随机占优的有效性和时间随机占优(Time Stochastic Dominance)等。


Yoon-Jae Whang教授线上授课

 

课堂上,Yoon-Jae Whang教授的讲授深入浅出,听课的各位老师和同学都表示受益匪浅。大家认真聆听,积极思考和提问。Yoon-Jae Whang教授的随机占优课程在热烈的掌声中顺利结束,取得了圆满成功。

 

图:王海娟、徐坚皓

文:孙佳婧、徐坚皓、郑力

 

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